陆家嘴学堂 策略源码·量化交易魔鬼训练营视频课

陆家嘴学堂 策略源码·量化交易魔鬼训练营视频课

【资料介绍】 ★ 讲师介绍 【陆坚】 唯道投资总经理,美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位,十几年股票交易经历,多年期货程序化实盘交易,自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷?他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘...
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【资料介绍】

★ 讲师介绍

【陆坚】

唯道投资总经理,美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位,十几年股票交易经历,多年期货程序化实盘交易,自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷?他另辟蹊径依旧保持80%以上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林】

杭州宽投科技有限公司(人人宽客)创始人、CEO,具有7年以上的CTA研究及资产管理经验,2010-2013年,供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资(2010年举办全国首次量化投资论坛)。2013-2016年,任浙商期货衍生品投资部高级投资经理,明星投资经理,擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理,是国内量化投资领域的先行者。

【Frank】

美国哥伦比亚大学硕士、统计协会会员,芝加哥华人交易协会主要成员。

长江期货期权与结构金融部总经理兼交易负责人,主要负责场外期权、做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年,分别任职量化投资经理和期权做市交易员,主要交易美股、美股指以及商品期权,并先后开发过股票Alpha、期货CTA、期权做市、期权波动率交易以及人工智能算法预测等策略。

【强华】

浙江大学计算数学博士,现任浙商期货衍生品投资部投资经理,CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作,具有较强的数学建模能力,拥有一批能够稳健盈利的交易策略,具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【慕金龙】

数十年交易经验,擅长期现套保,程序化交易,曾供职于汇誉资产管理公司,从事程序化交易模型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化,产业数据库搭建,CTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验,实盘交易管理经验。具有扎实的策略编写技术,持有多套盈利模型。

★ 课程大纲

第一讲:量化投资实操必备知识

策略思想的来源(书籍/行情实践/互联网/实战高手)

如何把主观交易逻辑变成一个量化模型

量化投资策略类型及模型原理

量化策略研发流程与基本技能

稳步上升的资金曲线是否存在

第二讲:套利策略(两节)

无风险套利策略

统计套利策略

期现套利策略

第三讲:高频交易(两节)

高频交易破冰

高频策略分类

高频策略实例

第四讲:回测报告分析

(含如何评估量化策略的优劣)

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

每单平均利润

胜率/盈亏比/交易次数等

最大回撤/最大使用资金/交易成本合计

绩效评估常见指标和方法

第五讲:策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

第六讲:常用止盈止损方法

指标法

固定盈亏比法

固定金额法

跟踪止盈止损法

分批止盈止损法

第七讲:策略开发进阶:如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价

逍根K线中判断最高最低价

第八讲:策略开发进阶:量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点

软硬件故障

第九讲:如何平滑收益曲线

多品种多策略多周期(相关性分析)

仓位控制

资产曲线管理

第十讲:程序化交易实战问题及对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合适

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

第十一讲…….

【资料截图】

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