陆家嘴学堂 策略源码·量化交易魔鬼训练营视频课

【课程介绍】

★ 讲师介绍

【陆坚】

唯道投资总经理,美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位,十几年股票交易经历,多年期货程序化实盘交易,自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷?他8 : j A q ` y q –另辟T ] R 7 s蹊径依旧保持80%以3 S Y ~上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2Y Z r E { ` w Z016年程序化排行榜业绩排名第八名。

【郑林1 X Y

杭州宽投科技有限公司(人人宽客)创Z % m w {始人、CEO,具有7年以上的CTA研究及\ 9 J y c资产管理经验Q B T t 8 \ F,2010-2013年,供职于国内成立最早的著名量0 P A O _ .化投资私募基金——泛金投资(2010年举办全国首次量化投资论坛)。201n k z ` 03-2016年,任浙商o w _期货衍生品投资部高级投资经理,明星投资经理,擅长r a , D 6策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理,是国内量化投资领域0 l ) $的先行者。

【Frank】

美国哥伦比亚大学硕士、统计协会[ V O会员,芝( 7 3 9 w B g G加哥华人交易协会主要成员。

长江期货期权Z S ~结构金融部总经理兼交易负Z l !责人,主要负责场~ ^ } ~ C B期权\ C * F g $ N做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年,分别任职量化投资经理和/ \ K B S9 k i t ( – ; _ V期权做市交易员,主要交易美股、美股指以及商品d # ;期权,并先t q p后开发过股票4 Q | [AlpP X c V g %ha、期货CTA、期权r 8 –市、期权波动率交易以及人~ k f 1\ – A \ [ s o ) V k工智能算u x U _ u c法预测等策略。

【强华】

浙江大学计算数学博士,现任浙商期货衍生品投资部投资经理,G & 0 V 8 ( 5 k 8Cl p w ] 2 % YTU l `A策略高级研究员。D ~ | 9 Z `主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作,具有较强的数学建模能力,O F 9 I z *拥有7 m . k R ~ g一批能够稳健盈利的交易策略,具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【慕金龙: , I

数十年交易经验P m ~ D 4 C t,擅长期现套保,程序化交易,曾供职于汇誉资产管理公司,从事程序化交易模/ _ h ~ T型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化,产业数据库搭建,f _ K@ O L P f ve F t b / \ G – i GCTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验,实盘交易管理经验。^ D a 7具有r V ~ – t d扎实的策略编写技术,持有多套盈利模型。

★ 课程大纲

第一: e o b讲:量化投资实操必备知识

策略思想的来源(书籍/行情实践/[ R M | q p r / 1F – O O0 f 3 : \ 3联网/实战高手)

如何把主观交易逻辑变成一个量| 0 r W I化模型

量化P @ r y投资策略类型及模型原理

量化策略研发流程与基Q # C % Z P ^本技= j ~ Mn * L . Y _ 5 ai ] A a + T

稳步上\ ` m x o D| q O P 7升的资金曲线是否| \ ] J K ]存在

第二讲:套利策略(两节)

无风险套利策略

统计套利策略D X X

期现套利策略

第三讲:高频交易(两节)

高频交易破冰

高频策略分类F [ W [

高频策略实例

第四讲:回测报告. @ ! M 9分析

(含如何评估量化t N z 0 \ 9 ( j }策略的优劣)

收益风险比评估

交易频率K B E、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

每单平均利润

胜率/盈亏比f & ` ;/交易次数等

最大回撤/最z / H 7 # r大使用资金/交易成本合计

绩效评估常见指标和& r u e \ Q + I方法

第五讲:策略优化的方法及陷阱

如何优化

何为过8 / C度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

第六讲:常用止盈止损方法

指标法

固定盈亏比q E { ) p

= P ~ . A :定金额法N k H

跟踪止盈止损法

分批止盈止损法

第七讲:策略开E 4 8 Y发进阶:如何避免未来函数

含有未来数据的指标

小周期不当调用大周期

不当指定买卖价c h { R @ D ^ L (

逍根w F t p u / %K线中判断M X ^最高最低AX Z T [ s2 g ; , k U` U K t ) e z

第八讲:策略开发进阶:量化策略风险防范

策略失效的判断

突发行k + S @情的止损与取舍

跟踪止盈的陷阱

指数与合约的不同步误差

交易滑点

软硬件故障

第九讲:如何平滑收益曲线

多品种多策略多周期(相关性分析)

仓位控制

资产曲线管理

第十讲:程序化交易实战问题及f M 4对策

实盘与回测结果的偏离

仓位多少合) E ) {

过度追求高胜率

低估滑点与佣金

第十一讲…….

【课程截图】

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