极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF电子书下载 作者 花拥军

极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF电子书下载 作者 花拥军

【内容简介】 极值理论是统计学的主流分支,专以*分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对*风险极其关注的原则,而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研...
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【内容简介】

极值理论是统计学的主流分支,专以*分布厚尾为研究对象。将其引入到金融风险领域不仅迎合了现代金融对*风险极其关注的原则,而且还可弥补目前国际上最主要的风险度量工具VaR的不足。由花拥军编著的《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》详述了极值理论的原理及方法,探讨了其在金融风险领域应用中的若干亟待解决的问题,并对我国沪深股票市场的*风险进行了测度分析。
在当前金融体系脆弱性日益严重的情况下,极值理论为金融风险管理提供了崭新视角与重要工具,对处于转型期的我国金融业更是具有重大现实意义。《极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究》旨在为金融市场投资者和监管者防范抵御*风险提供理论与方法支持。本书主要面向金融风险专业管理及研究人员,也面向具有一定专业知识基础的读者。

【图书目录】

前言
1  绪论
  1.1  问题提出及研究意义
    1.1.1  问题提出
    1.1.2  研究意义
  1.2  研究方法及结构安排
    1.2.1  研究方法
    1.2.2  结构安排
  1.3  本书的主要贡献和创新
2  国内外研究现状综述
  2.1  国外研究现状
    2.1.1  极值理论发展脉络
    2.1.2  极值理论在金融领域中的应用
  2.2  国内研究现状
  2.3  本章小结
3  极值概念、性质及类型
  3.1  极值概念与性质
  3.2  极值类型定理
  3.3  极值分布的最大值稳定性
  3.4  极值分布的最大值吸引场
  3.5  本章小结
4  区间极值模型
  4.1  广义极值分布
  4.2  区间极大值与极小值模型
  4.3  区间极值模型参数及高分位数估计
    4.3.1  参数估计
    4.3.2  高分位数的估计
  4.4  沪深股市极端风险实证分析
    4.4.1  指标与样本数据的选取
    4.4.2  BMM模型条件检验
    4.4.3  拟合检验及参数估计
    4.4.4  极值VaR计算及预测
  4.5  本章小结
5  阈值模型
  5.1  广义帕累托分布
  5.2  阈值模型
  5.3  阈值选取
    5.3.1  图解法
    5.3.2  基于Hill估计的选择方法
    5.3.3  厚尾分布与正态分布相交法与峰度法
  5.4  阈值模型参数及高分位数估计
    5.4.1  参数估计
    5.4.2  高分位数估计
  5.5  沪深股市极端风险实证分析
    5.5.1  涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证
    5.5.2  涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证
  5.6  本章小结
6  极值序列的相关性分析
  6.1  金融时间序列的集聚现象
  6.2  金融时间序列的渐近独立性
  6.3  极值指标
  6.4  极值除串
  6.5  沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析
  6.6  本章小结
7  极值模型回测
  7.1  极值模型回测技术简析
  7.2  Kupiec似然比检验
  7.3  Christofferson有条件覆盖模型
  7.4  沪深股市极值风险模型回测及分析
    7.4.1  沪深股市极值风险模型回测
    7.4.2  沪深股市极值风险模型回测分析
  7.5  本章小结
8  结论
  8.1  主要研究结论
  8.2  未来研究展望
参考文献
附录

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