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基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究 日内模式、持续时间与价格发现PDF电子书下载 作者 鲁万波

【内容简介】

本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发,基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论,全面地考察了中国沪、深A、B股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式,各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制;重点研究了市场微观结构特征变量日内模式,金融持续时间的线性与非线性建模与应用,价格的形成、发现和变化机制这几个方面,在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色,为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。

【图书目录】

1 导论
1.1 问题的提出
1.2 本项研究的意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 实践意义
1.3 研究方法、研究工具与数据来源
1.4 研究内容及结构安排
1.5 本书的创新之处与不足
2 中国股票市场微观结构概述
2.1 中国股市概况
2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容
2.3 市场微观结构的主要理论
2.3.1 基于存货的模型
2.3.2 基于信息的模型
2.3.3 基于持续时间的模型
2.3.4 理论困惑与未来研究
2.4 纽约证券交易所与上海证券交易所的微观结构比较
2.4.1 纽约证券交易所微观结构
2.4.2 上海证券交易所微观结构
2.4.3 微观结构差异比较
2.5 中国股市微观结构总结
2.6 本章小结
3 中国股票市场的高频微观结构特征变量
3.1 高频金融研究概况
3.2 市场微观结构特征变量
3.2.1 标值点过程
3.2.2 价格标值
3.2.3 买卖价差标值
3.2.4 成交量标值
3.2.5 金融持续时问过程
3.3 高频金融数据库概况
3.4 中国股市高频交易数据的样本选择
3.4.1 高频数据的预处理
3.4.2 样本数据准备
3.5 本章小结
本章附录
4 中国股票市场微观结构特征变量的高频统计特征
4.1 文献综述
4.2 收益率的统计特征
4.2.1 基本统计量
4.2.2 收益率的非参数密度估计
4.2.3 实证结果分析
4.3 成交量的统计特征
4.4 买卖价差的统计特征
4.5 金融持续时间的统计特征
5 中国股票市场微观结构特征变量的日内模式研究
6 中国股票市场金融持续时间的数量研究
7 中国股票市场价格影响因素的面板分析
8 总结与展望
参考文献
致谢

【下载地址】

原文链接:https://www.hg58t.com/chaogutushu/6204.html,转载请注明出处。

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